L’attuale spazio espositivo denominato Sala dell’Annunziata è stato ricavato dall’antica chiesa omonima consacrata nel 1635, ma risalente in realtà – insieme all’annesso convento delle Cappuccine, ora adibito a uso scolastico – al 1585.

Il complesso ha subito nel tempo varie modifiche: l’esterno della chiesa mantiene comunque ancora il severo gusto classicista secentesco, e così l’interno, ormai completamente spoglio, che vide l’intervento di Domenico Morelli a metà del ‘700.